김성범교수님

[시계열] Time Series Regression - Part 3

본 강의노트는 김성범 교수님의 Time Series Regression - Part 3를 바탕으로 작성했음을 밝힙니다. Modeling Seasonal Variations Using Binary variables Binary variables: 0 아니면 1의 값을 가지는 변수 Example - Modeling Seasonal Variations Using Binary variables 14년: 1년이 12개월이므로 t는 1~168 Increasing Seasonal ⇒ log 변환 필요, 복원해줄땐 exlog 변환 필요 이를, 모델링할 수 있는 형태로 바꾼다면? 최소제곱법을 사용한 다중회귀모델 여기서, Binary variable은 M에 해당한다. Trend성분은 Linear한 B1, B2까지만 해당한..

[시계열] Time Series Regression - Part 2

본 강의노트는 김성범 교수님의 Time Series Regression - Part2를 바탕으로 작성했음을 밝힙니다. Review - 시계열 데이터 구성요소 위의 그림을 보면, Trend, Seasonal variations, Random fluctuation이 나타남을 볼 수 있다. Time Series Analysis 시계열 회귀분석 지수 평활법 박스-젠킨스 시계열 분석법 다양한 머신러닝 방법(Hidden Markov, DNN ...) Time Series Regression Models(시계열 회귀분석) t 시점에서의 종속변수(주로 y)에 대한 독립변수(주로 x)의 선형결합 $y_t = TR_t + ε_t$ $y_t$ = the value of time series $TR_t$ = the trend..