김성범

[시계열] Exponential Smoothing (지수 평활법)

해당 강의노트는 김성범 교수님의 Exponential Smoothing (지수 평활법) 강의를 기반으로 작성했음을 밝힙니다. 구간 평균법 $L_t = {D_t + D_(t-1) + ... + D_(t-N+1)}/N$ 과거 시점의 일정기간의 평균(단순 평균)으로 다음 시점을 예측 구간 평균법이 적절한 case Trend나 Seasonality variables과 같은 일정 패턴없이 변하는 level을 가진 데이터 (질문) 일정 패턴없이 변하는 level이 cycle인지 아니면 random한건지? 어떤 case를 의미하는 것인지 궁금 구간 평균법의 한계 과거 n개의 데이터에 동일한 가중치를 준다. 예시: 현재 시점 t를 기준으로 n=3까지의 과거 데이터를 고려한다고 가정해보자. 구간평균법은 t, t-1, t..